《Journal Of Computational Finance》雜志的收稿范圍和要求是什么？
來源：優(yōu)發(fā)表網(wǎng)整理 2024-09-18 11:14:05 264人看過
《Journal Of Computational Finance》雜志收稿范圍涵蓋經(jīng)濟(jì)學(xué)全領(lǐng)域，此刊是該細(xì)分領(lǐng)域中屬于非常不錯(cuò)的SCI期刊，在行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中學(xué)術(shù)影響力較大，專業(yè)度認(rèn)可很高，所以對(duì)原創(chuàng)文章要求創(chuàng)新性較高，如果您的文章質(zhì)量很高，可以嘗試。
平均審稿速度 ，影響因子指數(shù)0.8。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預(yù)警名單，廣大學(xué)者值得一試。
具體收稿要求需聯(lián)系雜志社或者咨詢本站客服，在線客服團(tuán)隊(duì)會(huì)及時(shí)為您答疑解惑，提供針對(duì)性的建議和解決方案。
出版商聯(lián)系方式：J. Comput. Financ.
其他數(shù)據(jù)
| 是否OA開放訪問： | h-index： | 年文章數(shù)： |
| 未開放 | -- | 14 |
| Gold OA文章占比： | 2021-2022最新影響因子（數(shù)據(jù)來源于搜索引擎）: | 開源占比（OA被引用占比）： |
| 0.00% | 0.8 | 0 |
| 研究類文章占比：文章 ÷（文章 + 綜述） | 期刊收錄： | 中科院《國際期刊預(yù)警名單（試行）》名單： |
| 100.00% | SCIE、SSCI | 否 |
歷年IF值(影響因子)：
歷年引文指標(biāo)和發(fā)文量：
歷年中科院JCR大類分區(qū)數(shù)據(jù)：
歷年自引數(shù)據(jù)：
發(fā)文統(tǒng)計(jì)
2023-2024國家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計(jì)：
| 國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
| England | 18 |
| GERMANY (FED REP GER) | 12 |
| USA | 11 |
| France | 8 |
| Netherlands | 6 |
| Canada | 4 |
| Poland | 4 |
| Italy | 3 |
| Spain | 3 |
| Australia | 2 |
2023-2024機(jī)構(gòu)發(fā)文量統(tǒng)計(jì)：
| 機(jī)構(gòu) | 數(shù)量 |
| UNIVERSITY OF OXFORD | 10 |
| DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 3 |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF MUNICH | 3 |
| UNIVERSITY OF LONDON | 3 |
| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE ... | 2 |
| CWI DUTCH CTR MATH & COMP SCI | 2 |
| DEKABANK | 2 |
| NATL BANK POLAND | 2 |
| UNIVERSITE D'EVRY-VAL-D'ESSONNE | 2 |
| UNIVERSITY OF WARSAW | 2 |
近年引用統(tǒng)計(jì)：
| 期刊名稱 | 數(shù)量 |
| QUANT FINANC | 16 |
| MATH FINANC | 12 |
| J COMPUT FINANC | 11 |
| FINANC STOCH | 9 |
| INSUR MATH ECON | 9 |
| J OPER RISK | 8 |
| REV FINANC STUD | 8 |
| ASTIN BULL | 7 |
| J ECON DYN CONTROL | 7 |
| J FINANC | 6 |
近年被引用統(tǒng)計(jì)：
| 期刊名稱 | 數(shù)量 |
| QUANT FINANC | 32 |
| COMPUT ECON | 19 |
| J COMPUT FINANC | 11 |
| J DERIV | 10 |
| SIAM J FINANC MATH | 10 |
| J FUTURES MARKETS | 7 |
| MATH FINANC | 7 |
| N AM J ECON FINANC | 7 |
| FINANC STOCH | 4 |
| MANAGE SCI | 3 |
近年文章引用統(tǒng)計(jì)：
| 文章名稱 | 數(shù)量 |
| Kriging metamodels and experimen... | 10 |
| epsilon-monotone Fourier methods... | 5 |
| American and exotic option prici... | 4 |
| Dilated convolutional neural net... | 4 |
| Hedging of options in the presen... | 3 |
| Path independence of exotic opti... | 1 |
| The standard market risk model o... | 1 |
| A new approach to the quantifica... | 1 |
| Vibrato and automatic differenti... | 1 |
| Complexity reduction for calibra... | 1 |
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