海上絲路指數(shù)的波動性分析
作者：華麗靜; 岑仲迪 浙江萬里學(xué)院; 浙江寧波315100
摘要：文章對海上絲路指數(shù)收益率序列的平穩(wěn)性、相關(guān)性以及異方差性進(jìn)行了檢驗(yàn)和分析,選擇GARCH族模型進(jìn)行建模,結(jié)合海上絲路指數(shù)收益率序列的杠桿效應(yīng)分析,建構(gòu)EGARCH模型;再利用所構(gòu)建的EGARCH模型對樣本期外的運(yùn)價進(jìn)行預(yù)測,以驗(yàn)證該模型的合理性。結(jié)果表明:該模型較好地刻畫了海上絲路指數(shù)的波動情況,可為航運(yùn)企業(yè)經(jīng)營和決策提供參考依據(jù)。
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浙江萬里學(xué)院學(xué)報雜志， 雙月刊，本刊重視學(xué)術(shù)導(dǎo)向，堅持科學(xué)性、學(xué)術(shù)性、先進(jìn)性、創(chuàng)新性，刊載內(nèi)容涉及的欄目：經(jīng)濟(jì)·管理、政治·法律、哲學(xué)·社會、語言·文學(xué)·文化、高教研究等。于1988年經(jīng)新聞總署批準(zhǔn)的正規(guī)刊物。
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