摘要：在風(fēng)險(xiǎn)理論中,經(jīng)典Cramer-Lundberg模型的最優(yōu)紅利策略和最優(yōu)紅利收益函數(shù)問(wèn)題是一個(gè)被廣泛討論的話題.本文討論一類Cramer-Lundberg模型:其在分紅時(shí)伴隨比例賦稅與固定交易費(fèi),注資時(shí)伴隨比例罰金與固定交易費(fèi),并研宄了其凈紅利收益與注入資本之差的預(yù)期貼現(xiàn)值的最大化問(wèn)題.這里我們不允許負(fù)盈余或破產(chǎn)的發(fā)生.通過(guò)解相應(yīng)的擬變分不等式,在索賠為指數(shù)分布時(shí),得到了最優(yōu)收益函數(shù)和最優(yōu)聯(lián)合分紅與注資策略的解析解.