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投資組合保險(xiǎn)策略的比較研究
作者：宋博; 張潔 深圳大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院; 廣東深圳518000
摘要：隨著我國(guó)期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品種類的不斷豐富,我國(guó)投資者的投資渠道越來(lái)越多。簡(jiǎn)要介紹了B&H策略、PPO策略、CPPI策略和TIPP策略等投資組合保險(xiǎn)策略的運(yùn)作原理;選取2015年3月24日至2017年3月22日50ETF及50ETF期權(quán)的數(shù)據(jù)作為研究標(biāo)的,運(yùn)用實(shí)證分析的方法比較不同類型及不同參數(shù)的投資組合保險(xiǎn)策略分別在上漲、下跌和震蕩期間的投資表現(xiàn);比較了包含不同期權(quán)類型的PPO策略間的投資收益差異,給出了各投資組合保險(xiǎn)策略的投資建議。
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山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)
山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)雜志， 雙月刊，本刊重視學(xué)術(shù)導(dǎo)向，堅(jiān)持科學(xué)性、學(xué)術(shù)性、先進(jìn)性、創(chuàng)新性，刊載內(nèi)容涉及的欄目：經(jīng)濟(jì)與管理、職教理論與實(shí)踐、教改與教材教法、道德與思想政治工作、語(yǔ)言與文學(xué)、科技與應(yīng)用等。于2001年經(jīng)新聞總署批準(zhǔn)的正規(guī)刊物。
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