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					基于跳擴散過程的回望期權定價的數(shù)值算法 【正文】
					
				
    
			
    

			
    
				
    
					
    
						
						
    基于跳擴散過程的回望期權定價的數(shù)值算法
    

						
						
						

						
						
    作者：黃東南; 周圣武  中國礦業(yè)大學數(shù)學學院; 江蘇徐州221000
    
						

						
    摘要：運用加權最小二乘蒙特卡洛模擬法(WLSM)研究標的資產(chǎn)服從跳擴散過程的美式回望期權定價問題,改進了Longstaff等提出的最小二乘模擬法.運用WLSM對美式回望期權進行定價,數(shù)值實驗結果表明該方法具有較為顯著的優(yōu)勢.
    
						

						
    注：因版權方要求，不能公開全文，如需全文，請咨詢雜志社。
    
						
						
						
						
					
    
				
    
				
				
				
    
	
    
		
	
    
	
    
		
    大學數(shù)學雜志
    
		
    大學數(shù)學雜志，
		雙月刊，本刊重視學術導向，堅持科學性、學術性、先進性、創(chuàng)新性，刊載內(nèi)容涉及的欄目：專題研究、教學改革、教學研究、問題與征解等。于1984年經(jīng)新聞總署批準的正規(guī)刊物。
    
		
      
			
			
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